Smoothed Moving Average Metastock Fórmula

Fórmula MetaStock Bollinger b indicador (SVEBBb) Bollinger Bands são de John Bollinger e são mencionados em seu livro ldquoBollinger em Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). As Bandas de Bollinger na figura a seguir consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos dados de preços. A faixa média é geralmente uma média móvel de 20 barras simples, que serve como a base para as faixas superior e inferior. Banda média Banda média 2 Desvio padrão dos preços de fechamento de 20 períodos Baixa média Banda média - 2 Desvio padrão dos preços de fechamento de 20 períodos A utilização da média móvel de desvio padrão é um método para medir a volatilidade dos preços. Com tendências de preços, as bandas serão mais amplas, como resultado da maior volatilidade no preço, afastando-se da média, enquanto que durante os períodos de consolidação as faixas serão mais estreitas em conseqüência de menores movimentos de preços mais próximos da média. Essa largura de banda variável é usada para oportunidades de negociação baseadas em volatilidade. B é uma medida de onde o preço está em relação às faixas externas de Bollinger e portanto fortemente relacionado à volatilidade. B é criado como um oscilador para mostrar situações de sobrecompra e sobrevenda quando o preço está se movendo perto ou além das faixas de Bollinger superior ou inferior. Para a fórmula básica b, multiplicamos o resultado b por 100 para obter um oscilador movendo-se entre 0 e 100 (com overshoots): Aplicando alguns Matemática podemos simplificar a fórmula com o seguinte resultado para a fórmula básica (MetaStock) para um Bollinger Bands b indicador usando os preços de fechamento e uma média móvel simples: Como você pode ver no indicador acima está levando a maior parte do tempo, mostrando alta Níveis, baixos níveis e, eventualmente, divergências antes de virar pontos no preço. Infelizmente, é um oscilador muito agitado. Encontrar os pontos de viragem mais importantes e tentar negociar com o indicador b dia a dia não é uma tarefa fácil. Usando um preço de fechamento re-calculado de heikin ashi, uma média de TEMA e a técnica de zero atraso, podemos criar este indicador com pontos de viragem mais claros. Esta é a fórmula SVEBBb modificada: período: Entrada (quotb período: quot, 1,100,18) TeAv: Entrada (quotTema média: quot, 1,30,8) afwh: Entrada (quot Desvio padrão alto, .1,5,1.6 ) Afwl: Input (quot Desvio padrão Low quot, .1, 5, 1, 6) afwper: Input (quotNormal período de desvio padrão, 1,200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) TMA1: Tema (haC, TeAv) (Tema (ZLHA, TeAv), período) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), período, PONDERADO) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), período)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) (Percb, afwper) 50 Compare na figura a seguir o BBb original com a versão suavizada SVEBBb. Dividiremos este gráfico em duas partes. A primeira parte termina 9 de março de 2009. Em novembro houve uma grande queda de preços e alguns recuperação. O próximo preço está se movendo mais para baixo. O que o indicador SVEBBb lhe diz nesse período Na figura acima você pode ver no início uma grande queda de preços e uma primeira reação até o início de dezembro em um movimento convergente com baixos tops no preço e no indicador. O preço agora continua o down move em uma fase (1) e está fazendo um top mais baixo no preço, mas um top superior no início indicador de janeiro de 2009. Esta é uma divergência inversa ou escondida apontando na direção de uma continuação do anterior Tendência de baixa E mais uma vez, o preço continua o movimento para baixo até a metade de fevereiro, quando você pode ver novamente a mesma situação com a fase (2), com tops mais baixos no preço e topos mais altos no indicador. Outra divergência escondida dizendo que o preço vai continuar o movimento para baixo. O preço está fazendo fundos mais baixos, mas agora você pode ver fundos mais altos com a fase (3) no indicador. Esta é uma divergência normal dizendo que você deve esperar um preço para cima mover agora. Note-se que o preço é bottoming com dojirsquos na tabela de velas e preço foi movendo dentro bandas estreitas Bollinger indicando baixa volatilidade para mais de 3 meses já. Claramente você pode abrir uma posição aqui com uma relação muito boa do risco-à-recompensa, com uma compra em 2.53 e um batente de fechamento inicial do preço em 2.38. Uma entrada ideal para abrir uma posição longa com um risco de apenas 6. Vamos continuar com a próxima figura, a segunda parte do gráfico original. Fase (3) realmente trouxe uma inversão de tendência e começou um novo preço para cima mover. Há um movimento convergente agradável até o começo de maio com fase (4), mostrando uma divergência negativa com um topo mais alto no preço mas um topo mais baixo no indicador. Isso aponta na direção de uma reversão de preços. Tempo para tomar o lucro de mais de 100 O que se segue é uma correção de volta para a banda Bollinger inferior. O fim desta correção está mostrando com a fase (5) uma divergência positiva com os fundos mais baixos no preço e os fundos mais altos no indicador. Isso está empurrando o preço para cima novamente. Você poderia ir para uma nova posição longa aqui. Os topos no preço e indicador início de junho, fase final (6) com uma divergência negativa, empurrando o preço para baixo para uma correção maior. Agora parece que o fim desta correção é alcançado com uma nova divergência positiva na fase (7). Search the InternetMetaStock Função de média móvel A média móvel é provavelmente o mais comumente usado de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período uma média móvel triangular coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a Ponderação em função da volatilidade do período. Deixa o foco na média movente simples, que é dada forma encontrando o preço médio de uma segurança sobre um número do jogo de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento do título ao longo do número de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexo, porém a premissa é ainda o mesmo. A única diferença é onde e como os ponderadores relevantes são colocados. SYNTAX Mov (Matriz de Dados, Períodos, E S TRI VAR W VOL) ​​Array de Dados Este é o array de dados que será calculado para formar o indicador de média móvel. Este é mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço dados ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são usados ​​para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usado, como mostrado a seguir: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Ponderada Vol Volume Ajustada A seguinte fórmula representa uma média móvel simples de 15 CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve ser acima de um período de 15 simples A média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotada por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construa fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzando uma média móvel ponderada de 20 períodos da média móvel simples de fechamento e de 30 períodos do fechamento é maior que a média móvel simples de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock. QuotDiscover O Segredo Simples para Fazer Metastock Fácil amp Identificar Tradesquot Profissional Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programação Study GuideHeikin Ashi (fórmula melhor) Alguém pode fazer este programa De um artigo feito por BNP-Paribas parece que podemos ter melhor representação Com Heikin Ashi se fizéssemos os seguintes castiçais Heikin-Ashi modificados como segue: a. HaOpen, haHigh e haLow de acordo com fórmulas Dan Valcu. B. HaClose é calculado primeiro de acordo com a fórmula (OpenClose) 2 (((Close-Open) (High-Low)) ABS ((Close-Open) 2)). Em seguida, alisado com uma média móvel adaptável de 2 dias (barras) comerciante (poderia ser uma média móvel T3 de 3 períodos ou uma média móvel Kaufman de 2 períodos). Tradicional Dan Valcus fórmula: haOpen (haOpen (barra anterior) haCerca (barra anterior) 2 haHigh Máximo (H, haOpen, haClose) haLow Mínimo (L, haOpen, haClose) Alex Matulich 42003 A média T3 é essencialmente um filtro passa-baixa, assim como a média móvel tradicional ea média móvel exponencial. A média T3, no entanto, exibe um rolloff mais acentuado, resultando em melhor filtragem de ruído de alta freqüência, melhorando a preservação dos componentes de baixa freqüência de uma série de tempo. Esta função é uma versão EasyLanguage do algoritmo descrito na edição de janeiro de 1998 da TASC, p57, Técnicas de suavização para sinais mais precisos, de Tim Tillson. É traduzido a partir do código MetaStock apresentado no artigo. A função permite um comprimento variável como entrada. A variável b (também chamada Hot) é um coeficiente de amortecimento. O valor sugerido de b é 0,7, mas esse valor amplifica ligeiramente as componentes de baixa freqüência. B0.5 parece melhor para ter uma resposta plana em baixas freqüências. Um valor menor de b resultará em demasiada atenuação de baixas frequências. O parâmetro Length é dividido por dois para fazer com que o desfasamento das médias T3 seja equivalente ao desfasamento das médias móveis tradicionais. Desta forma, você pode usar a média T3 como uma substituição drop-in para média ou xAverage, e obter o mesmo atraso, mas melhor filtragem de ruído. A variável b é substituída pela variável a usada no artigo, uma vez que a é uma palavra reservada. Entradas: Preço (NumericSeries), Comprimento (NumericSimple) Variáveis: b (0,5), b2 (bb), b3 (b2b), e1 (Preço), e2 (Preço) Preço), e6 (preço), c1 (-b3), c2 (3 (b2b3)), c3 (-3 (2b2bb3)), c4 (13bb33b2), a média móvel suavizada ou SMMA - como evitá-lo movimentação suavizada Average ou SMMA - Como evitá-lo A versão SMMA, que eu encontrei no Big Mikes Forum não é nem o inútil nem o SMMA simples, mas é uma variação do SMMA inútil. Vamos dar uma olhada no código novamente: A mecânica é semelhante à definição do SMA inútil. Mas para calcular smma1, que é o valor atual da smma, o termo prevsmma1 é deduzido duas vezes, eo termo Input0 é adicionado duas vezes, uma vez diretamente e uma vez como parte de sum1. Se isso foi intencional ou por engano, ele cria uma nova raça de SMMA, que é ligeiramente diferente em relação à versão original e que eu vou me referir como o Fórum SMMA. Na minha versão da fórmula isto traduz-se no termo adicional mostrado em negrito abaixo Este termo representa uma fração 1Period da diferença entre SMMA1 e SMMA2. O resultado é uma média móvel que acompanha de perto a EMA, mas tem algum atraso adicional. Na verdade, eu não tenho nenhum argumento para usar o Fórum SMMA no lugar da EMA, por isso parece redundante para mim também. Se há alguém ao redor, quem pode me explicar, se o termo de erro é intencional ou errôneo, eu gostaria de saber. Praticamente, não tenho utilidade para o atraso adicional introduzido. Todos os SMMAs que encontrei têm pouco valor prático ou, pior ainda, são redundantes ou enganosos. Eu não vejo qualquer valor prático para a negociação e não têm nenhum uso para eles e não vai mais desperdiçar meu tempo com eles. NinjaTrader tem uma característica agradável permitindo que você elimine indicadores inúteis e redundantes. Eu também vou modificar meus outros indicadores que produzem canais ou cruzamentos de várias médias móveis, para não chamar o SMMA. Não há valor agregado, mas o valor reduzido. Se alguém tem usado o Fórum SMMA até agora, eu recomendo usar o EMA vez. Devido à sua defasagem adicional, o Fórum SMMA pode ser melhor aproximado por um EMA com um período ligeiramente aumentado, assim você substituiria o Forum SMMA (8) por um EMA (17), compare isto com o EMA (15), que é A substituição idêntica para o SMMA (8). Todos os SMMAs pertencem à Lixeira. Eles foram criados apenas para desperdiçar seu tempo Enquanto eu concordo que é realmente muito inútil, é na verdade o Welles Wilder MA método que o torna um ingrediente essencial em outros indicadores, como o ADX. Da minha descrição na seção de download: Wikipedia chama isso de Modified Moving Average. Os comerciantes podem conhecê-lo como Welles Wilders Moving Average, como é o método de média utilizada em muitos dos seus indicadores. É conceitualmente mais simples do que uma EMA, sendo a fórmula básica: média (newValue priorAverage (n - 1)) n No entanto, para qualquer número de períodos n, o resultado é idêntico ao EMA (2 n - 1). Obrigado por este comentário. O SMMA inútil é de fato idêntico à média de Welles Wilders. O ponto é que Welles Wilder não estava realmente interessado em diferentes tipos de médias móveis, mas do ponto de vista prático ele procurou um método que lhe permitisse fazer o menor número de cálculos possível, já que ele não tinha um PC fazendo isso Tarefa de volta na década de 70, ea suavização exponencial é ideal como você apenas usar o valor anterior do preço médio e atual para calcular o novo valor - gt usar uma média que não morder adeus quando o primeiro elemento cai como faz A SMA Com o artigo por Jack K. Hutson quotFilter Dados de preço: médias móveis versus médias móveis exponenciais. Que apareceu na edição de maio de 1984 da Technical Analysis of Stocks and Commodities. Foi demonstrado que o equivalente a uma média móvel simples com o período n foi obtido usando uma constante de suavização 2 (n1) para a suavização exponencial. A partir daí, a definição atual do período de um EMA foi usado e agora é o padrão para EMAs. Portanto, não há necessidade de voltar a uma definição alternativa para o período, tal como foi usada por Welles Wilder nos anos 70 para fins práticos. Todos os indicadores que usam Wilders suavização podem alternativamente usar um EMA. Última edição por Fat Tails 17 de fevereiro de 2011 às 06:22. EMA usa uma fórmula recursiva. O período no EMA não faz o sentido desde que usa todas as barras para calcular o valor atual embora as barras adiantadas tenham menos efeito. Uma EMA generalizada deve ser: 0 (0) e (n) (1) k (1) k (n-1) onde 0 lt k lt 1 é uma constante, pode ser qualquer constante entre 0 E 1. DiNapoli usou este EMA generalizado para construir sua própria versão de MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli reinventou tudo, que já foi inventado e renomeado após DiNapoli. A única coisa que você precisa fazer, é permitir períodos quebrados maior do que 1. Tenho anexado um indicador EMA genérico, que permite que você digite períodos fracionários. O gráfico mostra o meu novo EMA Crossover System, que usa um EMA (38,3) e um EMA (12,7).